Com um recorde de US$ 23 bilhões em opções de Bitcoin expirando em 26 de dezembro, o maior problema está perto da faixa atual, onde a liquidez é escassa e a volatilidade do BTC está prestes a aumentar acentuadamente.
resumo
Um recorde de US$ 23 bilhões em opções de Bitcoin expirará em 26 de dezembro, tornando-se o maior vencimento de opções de BTC da história. As opções estão se acumulando com preços de exercício elevados, enquanto os clusters são baixos, com maior dificuldade perto dos preços atuais. A reduzida liquidez nos feriados e a redução de posições podem amplificar a volatilidade do BTC à medida que os fluxos institucionais são redefinidos.
Um contrato recorde de opções de Bitcoin de US$ 23 bilhões está definido para expirar na sexta-feira, 26 de dezembro, tornando-se o maior vencimento de opções de BTC da história, de acordo com dados de mercado.
Os dados de contratos em aberto da CoinGlass mostram que as opções de compra estão concentradas em altos níveis de exercício, indicando que os traders estão se preparando para preços mais altos. As opções de venda estão concentradas em preços de exercício mais baixos, sugerindo que os principais níveis de apoio estão a ser monitorizados de perto.
As opções de Bitcoin expiram em 26 de dezembro
Os dados mostram que o nível de pagamento máximo, definido como o preço pelo qual um titular de uma opção incorre na perda máxima, está próximo do topo da faixa de negociação atual.
O número total de expirações excedeu os números do ano anterior, tornando este um dos eventos relacionados ao Bitcoin mais significativos já registrados.
Analistas de mercado dizem que o índice put-call mostra que os traders estão buscando exposição positiva em vez de proteção negativa.
No momento da publicação, o Bitcoin estava sendo negociado abaixo de suas máximas recentes. As criptomoedas normalmente experimentam maior volatilidade antes do vencimento de uma opção importante, e os preços podem flutuar rapidamente à medida que os contratos expiram e as posições em aberto são redefinidas.
Observadores do mercado dizem que movimentos de preços próximos ao vencimento podem causar flutuações voláteis à medida que os traders fecham posições ou afrouxam hedges.
Os vencimentos são normalmente definidos durante as semanas de feriados, quando a liquidez do mercado é reduzida, portanto, pedidos grandes podem fazer com que os preços flutuem mais do que durante os períodos normais de negociação.
Analistas de mercado afirmam que os números confirmam que os fluxos de derivativos estão influenciando cada vez mais os movimentos de preços e que os investidores institucionais têm uma presença crescente no mercado criptográfico.
